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O OpenVPN-GUI não liga (não inicia sequer a conexão) nem aparece a opção para Ligar (Connect).
Instalei (Copiei) todos os ficheiros para dentro do directório config no Programas -> Openvpn.
O que estou a fazer errado ?

(re)Leia atentamente o manual de instalação do OpenVPN e respectivos ficheiros de certificado.

Já tem acontecido pessoas com máquinas onde tem criados sub-níveis (mais de 1) de directórios e lá dentro colocar os certificados. Isto não pode acontecer, pois o programa, aparentemente, só verifica até um nível de directórios a partir do /config

Evite coisas do tipo: Copie simplesmente o esmf.net para dentro do config, ou melhor ainda, os ficheiros dentro do esmf.net (zip) para dentro do /config


Tenha a certeza que instalou o Openvpn como administrador e tem privilégios para colocar os ficheiros no Programas.
Pode acontecer, também, que possam haver misturas de instalações antigas de ficheiros certificados (revogados) no computador. Deverá eliminá-los para não estarem em "conflito".